collateral

同学你好，这题有点偏了，我认为这里主要看GAMMA和THETA哪一个美元exposure更高，注意GAMMA有一个200million的CAD债券，THETA有一个300million的EUR债券，虽然这里200、300million是美元，但这个是经过汇率换算过了的。而他们资产端的exposure都是1000million。所以GAMMA的净美元exposure为800million，大于Theta的700美元million。GAMMA净美元exposure更高，选C