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hellomay441531 · 2019年05月15日

var

  1. FRM II
请问怎么理解var和critical value关系
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日

同学你好，首先var的回测是服从二项分布的，所以可以通过np求期望，npq求方差。

然后实际数减期望，再除以标准差就得到critical value（此处可以回忆一级数量里的Z值。）。回测是双尾检验，如果算出来的大于2.58那就在99%的置信度下拒绝了原来的var。

所以这题是都不拒绝。因为都小于2.58。

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