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zhangyin4786 · 2019年05月15日
maggie_品职助教 · 2019年05月16日
这里说的是long-short可以构建一个市场中性策略，这个策略在组合里可以起到分散化的效果，请参考讲义210页最后一句话。
zhangyin4786 · 2019年05月26日
那是不是可以这么理解，long short本身因为存在short，会降低策略的分散性，基金经理可以focus on special factors，但是在整个组合中，long short的策略通过market neutral提高了分散化？
maggie_品职助教 · 2019年05月27日
你的理解是正确的。
