1、reading 40 bam model:greeks题目 13.2price 市场《price bam,可以得出implied volatility
2、担心int上涨，签订一个int上涨对我有利的option, call on the int.是相当于给我一个未来以一个相对较低价格买swap 的权利，为什么这时候不是receiver swap而是payer swap?
Angelina · 2019年05月15日
包包_品职助教 · 2019年05月16日
同学你好，1.其它几个的关系我分别说下，比如说无风险利率，因为根据BSM，无风险利率变化与put option的价格的变化相反，所以如果市场上的put price低于BSM算出来的，说明当前市场上的无风险利率大于历史上的无风险利率；
而时间T对欧式期权的价格没有确定的影响关系，所以我们无法直接判断；
执行价格X和dividend yields 和put option价格都是正向变动的关系，所以如果市场上的put price低于BSM算出来的，那就说明市场上这个合约的X和dividend yields小于历史的X和dividend yield。
2.担心int上涨，签订一个int上涨对我有利的option, call on the int.
对于payer swaption，那就是未来有一个进入支固定收浮动的swap的权利。而不能直接理解为以较低价格买swap 的权利。相当于是利率上涨对我有利。所以是call on the int是payer swaption 。