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陈Shelly · 2019年05月15日

经典题derivative 

R39 6.3题 没有听懂李老师提到的第二种方法没有到1.12%是怎么计算的,可以麻烦老师给下计算过程吗?
2 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月16日

我写在纸上你看看:

 

陈Shelly · 2019年05月16日

时间轴是不是画错了?不是-1 0 1 2吗?我还是没看懂李老师用的两种方法都是怎么一回事。

包包_品职助教 · 2019年05月16日

没画错,如果你把签合约的时刻看成是0时刻,现在就是1时刻,3时刻到期,画出来的时间轴就是我这样的。如果你把签合约的时刻看成是-1时刻,那现在是是0时刻,2是到期日。画出来的时间轴就是老师那样的。

包包_品职助教 · 2019年05月15日

同学你好,1.12%是当前时刻的均衡swap rate,我画图算下,你看看:

 

陈Shelly · 2019年05月16日

我想问的是李老师课程里讲的第二种方法计算没有用到1.12% 那种方法是怎么算的呢

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