老师，请问经典题中的deriatives的interest rate option 7.1 解题思路与真题为何不同呢？
我理解它用的是COLLAR with cap 4.7%, with float of 2.25%，因该是short call + long put,加上原先本应支付的利息是 - (L+0.9%),它的最终表达式不是应该为 -（L+0.9%) - MAX(O,L-4.7%)+MAX(0,2.25%-L)??,用2%作为L的话，应该是-2.9%+0.25% = - 2.875%?
ddk · 2017年05月31日
老师，请问经典题中的deriatives的interest rate option 7.1 解题思路与真题为何不同呢？
我理解它用的是COLLAR with cap 4.7%, with float of 2.25%，因该是short call + long put,加上原先本应支付的利息是 - (L+0.9%),它的最终表达式不是应该为 -（L+0.9%) - MAX(O,L-4.7%)+MAX(0,2.25%-L)??,用2%作为L的话，应该是-2.9%+0.25% = - 2.875%?
答案错了，我上课应该讲了的
何旋hexuan · 2017年05月31日