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曲亚辉 · 2019年05月14日

衍生品原版书课后题Reading39第一题

  1. CFA II
  2. Derivative
1. 为什么表1中的underlying bond求出的forward price是no arbitrage FP? 2. 根据老师讲的公式AI T=0.2不是应该算在underlying bond的计算中吗？为什么答案把0.2加在了Futures contract算出的FP中？谢谢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月15日

同学你好，1.因为这个就是根据求no arbitrage FP的公式算出来的；

2.你可以把它减在左边，也就是用underlying bond 复利之后减去它；也可以把它考虑在FP这边，用FP加上它，都是一样的。

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