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eee · 2019年05月14日
此题我对头寸有点迷糊，课件用买股票 short futrues来举例说明头寸的计算，这种题目因为short futures是收不到钱的，所以一开始头寸就是买股票的金额，然后到期末价值变动就是futures和股票的总盈亏，比较好理解，但是这道题一开始卖call option是收期权费的，总感觉这是收到的金额，计算头寸时确要减去收到的期权费，我有点不太理解，请讲解以下
企鹅_品职助教 · 2019年05月15日
你具体不理解的地方是什么？是为什么算5天后的portfolio value时不考虑期权费吗？
期初时option的value就是期权费，对于long的一方来说时29.42， 所以对于short的一方就是-29.42
非期初时，option的value是不考虑期初的期权费的，题目中给了新的value, 这个value已经考虑到了payoff和时间价值，和期初的期权费已经没什么关系了。
