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doubletruelibra · 2019年05月14日

问一道题:NO.PZ2018123101000028 [ CFA II ]

这道题可以用ytm 求吗,N=2,I/Y=3.35, pmt=4.15, fv=100?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月15日

不可以。

Z-spread是加在spot rate上的溢价。而每一期的spot rate都是不同的,不可以在恒定的YTM的基础上加上Z-spread。