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lsjlsjlsj · 2019年05月13日

经典题-FRM1_financial market and product 20.1

  1. FRM I
请问在用画图法解决该问题的时候，为什么支持箭头下的浮动利率只有一笔现金流。
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品职答疑小助手雍 · 2019年05月13日

同学你好，不是因为浮动利率只有一笔现金流，而是浮动端的面值会在计息日先确定这一期的利息，然后浮动端的面值在每次计息之后回归到par（以浮动利率计息同时又以浮动利率折现）。

算value的题一般都是因为付息日过后市场利率发生变化了，所以要用市场利率把这期已经确定的利息+下一个付息日时的par进行折现。

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