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zhanjinghui · 2019年05月12日

问一道题：NO.PZ201601300300001905 第5小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问一下，老师上课的时候不是说，讨论var，都是讨论绝对值的吗？为啥这里又不是绝对值来讨论了呢？

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

这里也是用绝对值来讨论的，因为VAR本质上是损失，所以我们去掉绝对值其实是1.65σ-μ，当μ变大时，VAR变小；当correlation变大，相当于σ变大，那么VAR变大。和答案给出的结论也是相符的。

sion · 2019年06月09日

那为什么如果计算标准差由天变成月，Var反而会变大呢？按这个公式标准差应该会变小，那么VaR是变小才对

吴昊_品职助教 · 2019年06月09日

VAR的本质是极端损失，我们一个月累计下来的极端损失一定比一天累计下来的极端损失要大。

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相关问题

我觉得两个都变大了， 不是吗

2018-05-28 00:59 1 · 回答

    这道题目如果用绝对值计算，假设期望回报是正数，随着相关性的增加，组合标准差增加，VAR应该减少才对？求解答。

2018-03-07 00:04 1 · 回答