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miaolu27 · 2019年05月12日

Fix-Income 关于CIR Model

  1. CFA II
  2. Fixed Income
讲义第58页最后一段： “Assuming that an individual......contingent claims” 这段要怎么理解呢？ 谢谢老师~
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

Assuming that an individual requires a term premium on the long-term rate, the model shows that the short-term rate can determine the entire term structure of interest rates and the valuation of interest rate—contingent claims.

模型中的短期利率，即当前的利率水平决定了整个利率期限结构，换句话说通过这个模型，有了利率的变化路径我们可以知道长期利率的期限溢价。

这一页ppt了解即可。

miaolu27 · 2019年05月13日

好滴 谢谢😜

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

不谢~

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