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stacie · 2019年05月12日
老师您好，请问random walk怎么判断？如果Yt=Yt-1+et，Y是random walk、那et本身为什么不是random walk? 它不也是随机的么？
源_品职助教 · 2019年05月13日
random walk 等价于单位根，也就是看表达式中B1的系数是否为0.它的主要检验方法是Dickey-Fuller test 。
这个方法具体讲解在讲义P222。
但是你写的这个形式很明显了，它是因为YT-1的系数是1,所以有单位根，所以就是random walk
random walk 主要旨在强调数据是不平稳的。
et 残差项的概念主要强调数据是随即的，而不是说它非平稳的。
