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jianghaiyang · 2019年05月12日
吴昊_品职助教 · 2019年05月13日
题干中说的是steepening of the yield curve，即non-parallel，收益率曲线形状发生变化。衡量收益率曲线形状变化带来的影响，我们要用key rate duration。而one-side duration本质上也是effective duration，它们两个只能衡量的是收益率曲线平行移动带来的影响。
