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没有色彩的主旨 · 2019年05月12日

问一道题:NO.PZ2019010402000050 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

解析是不是写错了?pay fixed swap的duration=浮动端的duration-固定端的duration<0才对吧?

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月13日

同学你好,是的这个解析写错了,我们会尽快进行勘误。感谢你的指出。