问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
解析是不是写错了?pay fixed swap的duration=浮动端的duration-固定端的duration<0才对吧?
请问为什么sell bonfutures 就是sell 利率futures呢?sell bonfutures 是当 bonfutures price下降赚钱。 price下降, r上升, 也就是r上升的时候赚钱, 那不是buy interest rate futures?
老师好,请问这个知识点在强化版讲义什么位置呢?不太理解为什么fixeration更大
老师,我理解pay-fixeswap可以降低ration,但是为什么sell interest future也能降低ration呢