问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
解析是不是写错了？pay fixed swap的duration=浮动端的duration-固定端的duration<0才对吧？
请问为什么sell bonfutures 就是sell 利率futures呢？sell bonfutures 是当 bonfutures price下降赚钱。 price下降， r上升, 也就是r上升的时候赚钱， 那不是buy interest rate futures?
老师好，请问这个知识点在强化版讲义什么位置呢？不太理解为什么fixeration更大
老师，我理解pay－fixeswap可以降低ration，但是为什么sell interest future也能降低ration呢
