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过儿~ · 2019年05月12日
吴昊_品职助教 · 2019年05月13日
现在Analysis 2问的是5年期的level下降一个标准差，同时5年期的curvature下降一个标准差，收益率将如何变化。在前面一道题中已经解释了表格中的数据如何理解的问题。level下降一个标准差，收益率是上升0.4352%；curvature下降一个标准差，收益率下降0.3963%。所以总的影响就是+0.4352%-0.3963%=0.0389%
