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Babyaqua · 2019年05月12日

risk management经典题2.4

  1. CFA III
  2. Risk
  3. Foundations Of Risk Management
本题如果我先算年化VAR，再根据年化VAR除以根号12算月化VAR，算出来等于41.68，和答案不一样 答案是分别先根据年化return和标准差算月化return和标准差，再根据月化 return和标准差算月化VAR 为什么两种方法算出来结果不一样？考试时应该如何处理？谢谢！
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

你的解法是错的。因为题目中明确说expected return不等于0，所以只能先用平方根法则对均值和标准差进行转换，分别得到monthly的均值和标准差之后再代入VAR的公式，最终计算出monthly VAR。

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