开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Cai · 2019年05月12日

经典题 risk management 3.8

  1. CFA III
  2. Risk

关于外汇头寸 文中 short a 2-year forward currency contract on JPY denominated in ZAR at 15JPY/ZAR forward rate. 应该怎么理解呢？ 老师直接就出来说是 long ZAR了， 能帮助详细讲解一下吗？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月13日

short一个外汇合约on JPY，所以我们short的是JPY，那么long的就是ZAR。你就看contract on后面的是什么货币，那么我们short的就是这种货币。反过来就是long另外一个货币。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 252

    浏览
相关问题