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ZJH · 2019年05月12日

关于 trackin error 、standard error和standard deviation 的区别

  1. FRM II

计算information ratio时，公式是 α/σα，

σα是tracking error，也是standard deviation，

在对α做假设t检验时，公式t分母是σ/根号下N，这个是指standard error吗？

这个知识点概念有些模糊，请问这样理解对吗?谢谢


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月12日

同学你好。tracking error 是 alpha 的标准差，所以也是standard deviation的一种

standard error是σ/根号下N

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