开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Serena1998 · 2019年05月12日

麦考林Duration可以替代modified duration吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
FRM一级经典题中price change using both duration and convexity小节里3.4题，为什么用麦考林Duration算价格变动？题里给了yield，是否应按modified duration 来算呢？
添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月12日

同学你好，你说的没错，这道题答案有问题，应该按照修正久期来算。题目里用的是麦考利久期。修正久期=麦考利久期 / (1+y)。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 264

    浏览
相关问题