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Serena1998 · 2019年05月12日

麦考林Duration可以替代modified duration吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
FRM一级经典题中price change using both duration and convexity小节里3.4题，为什么用麦考林Duration算价格变动？题里给了yield，是否应按modified duration 来算呢？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月12日

同学你好，你说的没错，这道题答案有问题，应该按照修正久期来算。题目里用的是麦考利久期。修正久期=麦考利久期 / (1+y)。

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