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黑仔豆仔 · 2019年05月11日
2019 practice exam 第73题求解答，没太懂。
感谢
orange品职答疑助手 · 2019年05月12日
同学你好。如果desk卖美元的看涨期权，它必须买入美元现货以此达到delta-neutral。 因为看涨期权更多的是处于实值状态，而你又是卖看涨期权，所以就要买更多的美元现货。 所以不选BD。
如果是动态对冲，因为要时刻保持delta-hedge的状态，所以它最多是获得无风险收益。 但如果人民币进一步贬值，静态对冲更有可能会导致损失。 所以，这种对冲策略并不是一种有效对冲策略，所以选A
