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liwenqing81 · 2019年05月11日

负负得正，系数实际是正数，为什么不是价值股？

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​负负得正，系数实际是正数，为什么不是价值股？
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月13日

同学你好，这个直接代入公式就可以了。E(Rp) = RF + βp,1Market + βp,2Small-Cap + βp,3Value + βp,4Momentum

value factor sensitivity为负，所以是growth stock.

 你说的负负得正是什么意思？

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