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Lucrecia1004 · 2019年05月11日

老师你好，请问这道经典题的解析中的the desired VaR cutoff是什么意思？谢谢！

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老师你好，请问这道经典题的解析中的the desired VaR cutoff是什么意思？谢谢！

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Wendy_品职助教 · 2019年05月11日

the desired VaR cutoff 就是那个概率，比如95%的VAR 的 desired VaR cutoff 是95%或5%的分位点。

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