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必过1030_ · 2019年05月11日

问一道题：NO.PZ201710100100000107 第7小题

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


是看combined surprise 的绝对值还是绝对值占total return的比例？

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月11日

同学，你好！这道题先求出各个的factor的sensitivity*surprise，然后加总起来就得到了combined effect，然后对比绝对值的大小就可以了。

不是看比重，何老师其实在强化班视频里也讲过这个知识点，这里要记忆一下。

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相关问题

老师，这里和上一题不同之处在于上题明确问了RETURN的影响。这里是SENSITIVITY，是否可以把两个SENSITIVITY FACTOR直接相加？

2020-03-05 00:03 1 · 回答

这道题为什么不先求绝对值再相加？因为G对return的影响是负的，先加总再求绝对值会把G的影响抵消了

2020-02-16 16:57 1 · 回答

请问为什么是看绝对值的大小来判断sensitivty呀

2019-05-15 16:35 1 · 回答

    你好，请问前面那题whisurprise hthe greatest effeon return/ 和本题Whifunis most sensitive to the combinesurprises 问的其实是不是同一个意思？但前面那题是看单一的factor影响，因此直接比较绝对值；这题是看两个factor combine影响，所以先相加，再看绝对值？谢谢

2019-05-03 23:43 1 · 回答