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zjcjrd · 2019年05月10日

var

  1. FRM II
这个是什么公式？我好像没印象
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日

同学你好，这公式就是单纯的通过delta把整个头寸mapping到个股上了，2.326就是99%的那个2.33,15000是总delta（对个股变化的敏感性），52和0.12去年化是个股的波动率。结果就是z*头寸*波动。正常的var的公式。

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