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liuyaose · 2019年05月10日

关于CFA三级经典通关题-risk management 3.8

本题中的forward里是short position,那么这个position的value应该是(F-S)*NP,就是(15-17.5)*NP,是negative的,所以counterparty risk应该在对手方不是吗?

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吴昊_品职助教 · 2019年05月11日

这道题中是一个外汇远期,我们的买卖都是基于base currency的。题干第一句说short JPY,其实就是long ZAR。按照远期合约,我可以以15JPY买到1ZAR,但是如果按照现在的spot rate,就要以17.5JPY才能买到1个ZAR,所以对于我long ZAR的一方来说是赚钱的一方,是我面对的信用风险。

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