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anniemao · 2019年05月09日

YC管理 经典题7-1（2）

  1. CFA III
  2. Fixed Income
答案选B，但6个月利率变动=6% -（-5.3%) +3.6%=14.9% 远大于30年期 -4.3-(-2.4)+10.3=8.4. 不是平行移动啊
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年05月11日

对，数字算下来确实不是平行移动。但是只有B选项最接近了，分析思路就是按课上讲的思路，B选项至少可以达到同向差不多的变动幅度，如果表格里的数字给好点，完全可以拼出来一个Parallel。

A选项只会让中期利率越来越大；C选项会让短期变成负向变动，长期是正向变动，这样变动方向也不一致。

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