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Ime · 2019年05月08日
我们算Var的时候 是单尾分布 而假设检验的时候 又是双尾的分布
这是为什么？感觉还是不太理解
另外 能提供一下 单尾双尾 常用的数值 比如 99% 95% 90%
orange品职答疑助手 · 2019年05月08日
同学你好，这都是根据定义来的。VaR单尾是因为VaR衡量的是极端损失，衡量的是一定时间内，不超过一定概率的最大损失。所以它只关心收益率分布里损失的那一侧，所以就是单尾了。而假设检验有单尾也有双尾。单尾的话，那原假设就是大于等于或者小于等于，只关心一边。双尾的话，原假设就只有等于号，所以两边都不能相差太大，所以它是关心两边。
单侧的：90%: 1.28 95%:1.645 99%：2.33
双侧的：90%：1.645 95%：1.96 99%：2.58
