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小皮皮daisy · 2019年05月07日
衍生品闪卡里第18页，里面写的是duration of payer swap=D fixed-Dfloating，我的理解是写反了。
payer swap是支固定，收浮动，是预计利率上涨，应该是Dfloating-Dfixed，是long interest swap rate，降低duration，还麻烦指导一下是否正确。
包包_品职助教 · 2019年05月07日
同学你好，没有写反。
payer swap是支固定，收浮动，如果假设给期末加上一笔支出和收到相等的本金的话，那就相当于发行了一个固定利率债券，即short bond；long 了一个浮动利率债券，那duration=Dfloating-Dfixed。当然也可以像你那样理解。
感谢你指出来，我们会尽快进行勘误。
