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Vincent, Y.K. LIU · 2019年05月07日

关于问题

  1. CFA II
  2. Derivative
这个题目我想问下为什么σ implied是反应 market price？不应该是由BSM 求出来的  σ？？
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包包_品职助教 · 2019年05月07日

同学你好，implied volatility是把市场上的option price带进去BSM 反推出来的volatility

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