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Vincent, Y.K. LIU · 2019年05月07日
追问一个问题这个折现是πd折现还是1-πu折现？？
包包_品职助教 · 2019年05月08日
老师这个题目C+和C-这个值求的时候是不是也要算一下max（ 0，S-X）呀？
你说的这个题目时第一问还是第二问呢？对于第一问，因为是欧式期权，只能在2时间点行权，所以不需要算C+和C-；对于第二问，因为是美式期权，1时刻也可以行权，就需要算算C+和C-。然后和C++和C+-折现到1时刻的值作比较；取较大的一个往前折现到0时刻算C
9.6是P-，第二问因为是美式期权，需要算P+和P-，P-=9.6
