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gratitudechi · 2019年05月07日

Reading30 alternatives 课后题

  1. CFA III
  2. Alternative
第14题 答案中说managed futures have negative correlation with cash market portfolio when cash market portfolios post negative returns and are positively correlated when cash portfolios post significant positive returns. 怎么理解？
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1 个答案
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小枕头 · 2019年05月07日

我猜这句话的意思是说

如果货币市场 也就是现货市场 收益不好shi时，因为资本是zhulidezhulide逐利的 所以市场上的钱就会从现货市场liudao流到期货市场 期货市场有了钱肯定收益jiu就上去了 所以此时期货现货两个市场的收益是负相关

如果现货市场好 说明经济大涨 所以期货市场也跟着好 所以此时两个市场正相关

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