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黑仔豆仔 · 2019年05月06日
老师好，5月FRM二级经 典题，surplus at risk，第4.3题，最终求解用的是 delta S-Z*sigma S，即 用的是surplus的变化量；但是第4.4题，最终求解用的是S1-Z*sigma S，即用的是变化后的surplus。请问是什么原因呢？到底这个公式应该是什么呢？
谢谢。
orange品职答疑助手 · 2019年05月07日
同学你好，这个问题历史很悠久了。。之所以他们不一样，是因为4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。
frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。
