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eee · 2019年05月06日
课件讲解是股票在portfolio更大比重benchmark说明投资经理更看好，我的问题是总的比重都是100%，某只股票是positive position必然有另一个是negative，总的来看是一样的，怎么能识别positive active position呢
韩韩_品职助教 · 2019年05月06日
同学你好，既然有active position，那么就是主动投资的，要不然选股不一样，要不然weighting不一样。那么我们在评价benchmark好坏的时候，就会有这么一条，active position越多越好，对于那些benchmark和组合中相同的股票，组合中投资比例更高的话，说明benchmark更好。但是要知道的是，不管怎样，benchmark和组合中的股票都还是会有不一样的，交集的股票在组合中weighting越高，对应不一致的股票在组合中的weighting就下降。
