开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Tareina · 2019年05月05日

cfa iii equities经典题

  1. CFA III
  2. Equity
这里第三句话，涉及alpha那个，有个问题： 业绩归因中记得有说alpha=r（p）-r（benchmark）。所以这里mfc和benchmark之间return的差-0.03%为啥不是alpha？ 我知道题目写的两个alpha都是-0.05%。我只觉得这里和业绩归因有点矛盾。另外这-0.03%实际的产生原因或者说source是什么？
添加评论
1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月06日

这个是Building Blocks Of Active Equity这个知识点：这里的alpha是基金经理靠能力获得的超额收益部分：


Tareina · 2019年05月06日

跟业绩归因的alpha定义不一样。是这个意思吗

maggie_品职助教 · 2019年05月06日

是的。在权益里我们把active return做了拆分，alpha只是其中一个部分。

Tareina · 2019年05月06日

好的 谢谢

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 355

    浏览
相关问题