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winnie67 · 2019年05月05日

operational risk, var 的计算，经典题liquidity adjusted var计算部分

  1. FRM II


如图，var的计算公式不应该是=value * standard deviation* z-alfa么？发现在这部分习题中都是直接用题目volatility计算的？

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orange品职答疑助手 · 2019年05月05日

同学你好，volatility就是标准差的意思（variance是方差的意思）

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