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zjcjrd · 2019年05月05日

莫顿模型

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这里应该是lnF/V吧？ln15/20
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3 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月06日

讲义里直接算的是 N(-d2)，因为加了负号，对数运算法则 ln(p/q)=lnp-lnq 就变成ln(q/p)=lnq-lnp了，不过估计同学你应该知道这个

orange品职答疑助手 · 2019年05月06日

同学你可以把d1，d2的表达式列出来，然后把 N(d2)，N(-d2）的式子也列出来，对比一下就清楚了。不确定的话可以在有问必答里提问，让我们帮你核对下。
这边d的表达式较为复杂，然后牵扯到正态分布 N(-d2) = 1-N(d2) 这种对称的性质，所以就容易混乱些

orange品职答疑助手 · 2019年05月05日

同学你好，PD是N(-d2)这没错，但本题是先把d2给算出来，然后再算N(-d2)，这也是对的呀

zjcjrd · 2019年05月06日

我已经完全混乱了…你应该能看到我对这个公式提了好几次问题…

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