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ABBY · 2019年05月05日

经典题问题

  1. FRM I
关于这个题目中讲的arbitrage profit,题中算出的FP755.65是6个月之后的价格，这个根据老师画的图也可以看出是6个月之后，而题中USD757是现在市场上的交易价格，这个算出来的差值是B选项1.35，这个arbitrage profit如果指现在的差价，为何不是与FP折现价格比较？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月05日

同学你好，这里的757是现在市场上期货价格，但这个价格要是计算的话，其实也是用的S*e^rt，它跟我们算出来的755.65是同一个时间的价格。比较是否存在套利空间，就是拿期货价格和理论期货价格进行比较的。

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