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LizLiu · 2019年05月05日
在固收第一个Reading里我记得forward rate, 第一年末开始1年期的forward rate是f(1,1)
怎么到了Reading37，第一年末开始1年期就变成 f(1,2)了。。。
吴昊_品职助教 · 2019年05月06日
第一个reading中的表述方法是我们通常用的，然后在R37，老师写的(1,2)表达的意思是第一年开始的，第二年到期的。换句话也是第一年末开始的一年期远期利率。老师在spot rate边上写了（0,1），代表的也是现在开始的，第一年到期的。也就是一年期的即期利率。
