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Ayio · 2019年05月05日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
老师，想问一下，stock price 上升，put option 的value下降，delta为负，为什么delta是increase 呢
品职答疑小助手雍 · 2019年05月05日
同学你好，因为atm时候可以认为put的delta在-0.5左右，现在S上升，option变得越来越OTM，这时候delta更趋近于0，也就是介于-0.5到0之间，那就是increase了。（这题问的不是绝对值）。
老师，我知道了，画图出来，lta为斜率，stopri上升，lta put 越趋近于0
