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cindyliang · 2019年05月04日

credit risk经典题 第40页5.7题算CVA

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这题用了credit spread来算pd，不是已经求出了pd=12%吗？这不就是违约概率lamda吗？ 为什么还要用pd=1—e^（-lamda*t）来算pd？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月04日

同学你好，因为hazard rate是一个连续的表示，而PD不是。

所以要把连续的数调整成非连续的。

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