开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

小西_xixi · 2019年05月04日

CREDIT RISK 经典题

  1. FRM II


求risk neutral PD基于一年期zero coupon bond的假设，公式也是yyou由这个假设推到的，这种半年fu'xi付息的也可以用这个公式吗？

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月04日

同学你好，可以的，这题把时间分成了前6个月和后6个月分别算risk neutral的PD然后对比

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 241

    浏览
相关问题