问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
你好，请问前面那题which surprise has the greatest effect on return/ 和本题Which fund is most sensitive to the combined surprises 问的其实是不是同一个意思？但前面那题是看单一的factor影响，因此直接比较绝对值；这题是看两个factor combined的影响，所以先相加，再看绝对值？谢谢
Wendy_品职助教 · 2019年05月05日
同学你好！你理解的正确！
第6小题 which surprise has the greatest effect on return ：一个factor对于Return的影响程度要综合考虑两个方面：一是factor的大小，二是股票对这个factor的敏感程度。因此影响程度要看surprise和 factor sensitivity乘积的绝对值（负值代表负面影响）。
第7小题Which fund is most sensitive to the combined surprises： 题目问的是两个因子合并起来对fund return的影响，所以分别计算surprise和 factor sensitivity乘积，再相加。
ffflo · 2019年05月07日
谢谢！