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黑仔豆仔 · 2019年05月03日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
老师好，我记得视频课专门强调过，z和z'不是一回事，本 题是不是少给了一个条件呢？
品职答疑小助手雍 · 2019年05月03日
同学你好，如果题目里专门给力liquidity部分的z'，那算完99%的var之后用这个z'算liquidity adjustment，然后加到var上，但是这题没给这个特殊的z'就默认也用正态分布的99%来算了。
不明白为什么VaR为什么不是value*（μ-z*σ）而是value（z*σ-μ），这样算出来的是-183，不是183了。
这里计算liquity cost 的分位点为什么要取2.33？讲义里面不是说plausible是取3吗？这里是提到了sprea是服从norm分布，但哪个条件说明了sprea分位点也要取2.33？
