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Roseline · 2019年05月02日

CFA3级Trading经典题

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
老师好，这道经典题的Comment B，提到IS的方法有一个缺点是由于在交易过程中需要收集大量数据，所以可能会导致交易比较慢。可是强化班里面，老师有讲到IS的方法更关注交易的speed，确保成交是关键，所以如果在order urgency的情况下，要选IS的方法，那么这两个结论不就矛盾了吗？
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吴昊_品职助教 · 2019年05月03日

这道题目问的是VWAP和IS两种方法作为衡量交易成本的优缺点对比，在算IS的时候我们需要采集大量的数据。不是算法交易中的策略选择，算法交易采取IS更关注快速成交，这种策略适合于order很急的情况。


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