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llseth · 2019年05月02日

At the money 的delta为什么是0.5 谢谢三级currency里option策略出现的

  1. CFA III
如题At the money 的delta为什么是0.5 谢谢三级currency里option策略出现的
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1 个答案

benet_benet · 2019年05月02日

At the money 意思是行权价格和实际价格一致 这个时候期权的Gamma处于最高的位置也就是期权是否行权最不稳定的时候 那么换句话说 去向两边（In the Money 和 Out of the money) 的可能性是一样大的 所以是0.5

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