吴昊_品职助教 · 2019年05月02日
表格中的VAR是dollar形式的，不是百分比形式的。直接就代表一定概率下的最大损失金额。直接对VAR进行排序即可，不需要考虑loan balance的大小。
Affa · 2019年05月04日
dollar形式的话 那就已经是已經乘以了loan size了啊？ 如果是這樣 如果一個loan size 100 一个loan size 10000 这怎么比
吴昊_品职助教 · 2019年05月04日
对，dollar VAR的话已经将size考虑在内了，就不需要额外再考虑了。
Affa · 2019年05月04日
我的疑问就是 如果dollar形式的var已经考虑了loan size了 而loan size不一樣 就应该剔除loan size的影響之后才可比啊 即dollar var調整時間後除以各自的loan size才真正可比 难道不对吗
吴昊_品职助教 · 2019年05月06日
unit var没有意义啊，行业不同，单位风险肯定不同。我举个例子。股票的单位风险一定大于债券的单位风险，但是如果我只买一只股票，同时买了1万只债券。你说哪个资产我面临的风险敞口更大呢？所以我们这里就是求得整体的VaR是多少，一单位VaR没有意义。
Affa · 2019年05月07日
1)可是讲义上并没有unit var的解释, 只有%var跟dollar var的，而dollar var = % var * asset value。 2)所以你的意思是unit var不可比, dollar var才可比对吗？这个结论是具有普遍适用性的对吗
吴昊_品职助教 · 2019年05月07日
1.没有unit VaR这个概念，只是我根据你的理解给出的说法，你想要求每单位的VaR，这是没有意义的。2.是的。每单位的VAR是没有意义的。
Affa · 2019年05月20日
那么如果一道题同時有dollar var和%var以哪个为准？
吴昊_品职助教 · 2019年05月20日
考试的时候要么要我们求dollar VAR，要么要我们求%VAR，不会都让我们求的。
Affa · 2019年05月22日
但是比较大小的时候是以哪个为准呢？还是题目一定会准确定义 这又回到了dollar var跟%var不一定结果一致的问题了
吴昊_品职助教 · 2019年05月22日
题目会准确定义。
Affa · 2019年05月22日
好的儿