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木棉与郁金香 · 2019年05月01日

请教经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问为什么两道题的expected surplus计算方法不一样？前面一题是直接计算growth做差，后面是包括本金在内做差？ 谢谢指导！
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品职答疑小助手雍 · 2019年05月01日

同学你好，这个问题有历史了~4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样，4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。
其他算volatility和区间的方法应该是都没差别的，只是算期望的问题。


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