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Caroline1027 · 2019年05月01日
不太理解这句话的整体意思，尤其是后面一句，麻烦老师解答一下。
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月02日
担心EUR贬值，所以short SEK/EUR forward。对于short 的头寸，roll yield=(F-S)/S，现在已知forward premium，即(F-S)/S>0，所以roll yield>0，forward premium越大，roll yield也越大。所以这题选B。
contango指的现货价格低于远期合约价格，所以F0>S0, (F0-S0)/S0>0。与上面的推导一致。在合约到期时，合约价格回归于现货价格，两者相等，F1=S1，所以roll yield =0.
不太理解这句话的整体意思，尤其是后面一句，麻烦老师解答一下。
