aaron_chenzh · 2019年05月01日

关于delta的问题

想问一下这个关于delta的问题在这道题中，题目已经给出Delport calculate the delta of option 是-0.3088，这个老师上课时直接拿来用delta hedge公式中的delta 如果在考试中，我应该如何区分delta，delta C和 delta S？然后其它给的条件都是干扰项吗？谢谢

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企鹅_品职助教 · 2019年05月02日

参见基础班讲义107页

ΔC＝C1－C0

ΔS＝S1-S0

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企鹅_品职助教 · 2019年05月02日

题目中说delta of option 是-0.3088，那就是指put option的delta，所以直接代入delta hedge的公式就好。同学你问的delta C和 delta S，是指计算option delta的ΔC和ΔS吧？题目中的delta如果没有特殊说明一般是option delta。一般不会要求用ΔC和ΔS来计算的，因为太简单了。如果真的考了，也会说明是ΔC和ΔS.

这道题是以前的真题，老师选出了和知识点有关的两问。所以其他条件这两问确实用不到。

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aaron_chenzh · 2019年05月02日

万一考到了，delta c 和delta s怎么求？

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